Journées MAS de la SMAI
Modèles Spatiaux
Lille, 4 - 6 septembre 2006

• Conférences Plénières : Modèles Spatiaux 
• Spatio-temporal models in Brain Functional Imaging  Maureen Clerc
• Les modèles "germe-grain" en géométrie aléatoire. Anne Estrade 
• Recent advances in modelling of Spatio-Temporal Processes Carlo Gaetan
• Modèles aléatoires et déterministes pour l'évolution adaptative de populations spatialement structurées. Sylvie Méléard 
• Modern spatial point process modelling and inference  Jesper Moller 

• Transport et concentration de la mesure Session organisée par Frank Barthe
  •  Inégalités de Transport et Applications. Arnaud Guillin
  • Approximation particulaire d’une équation de champ moyen. François Bolley, Arnaud Guillin et Cédric Villani
  • Inégalités de concentration. Thierry Klein
  • Construction d’inégalités exponentielles pour les processus de Hawkes. Patricia Reynaud-Bouret et Emmanuel Roy
  • Inégalités de transport associées à des inégalités exponentielles de type Bernstein. Paul-Marie Samson
• Dépendance à longue et à courte portée Session organisée par Paul Doukhan
  
  • Dépendance faible dans des modèles non causaux. Gabriel Lang
  • Normalité asymptotique de l’estimateura paramétrique de Whittle pour des séries chronologiques faiblement dépendantes. Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan et José Leon
  • Weakly dependent chains with infinite memory. Paul Doukhan et Olivier Wintenberger
  • The increment ratio statistic. Donatas Surgailis, Gilles Teyssiere  et  Marijus Vaiciulis 
  • Modéliser et tester la longue mémoire dans les champs aléatoires. Frédéric Lavancier
• Méthodes mathématiques pour l’analyse des réseaux biologiques Session organisée par Franck Picard et Sophie Schbath
  
  • Apprentissage d’un modèle dynamique non linéaire de réseau de régulation. Pierre Geurts, Ming Quach et Florence d’Alché Buc
  • Inférence statistique sur les graphes. Kevin Bleakley et Gérard Biau
  • Inférence de Réseaux de Régulation à partir de profils temporels : estimation d’un graphe de dépendance sous un modèle autorégressif de dimension p très supérieure au nombre de mesures n. Sophie Lebre
  • Integrated Markov models for clustering gene expression data. Florence Forbes et Matthieu Vignes
  • Un modèle de mélange pour les graphes aléatoires. Jean-Jacques Daudin, Franck Picard et Stéphane Robin
• Systèmes à une infinité de particules en interaction Session organisée par Ellen Saada
  
  • Some results on Brownie motion. Tom Mountford, Leandro Pimentel et Glauco Valle
  • Inégalités Fonctionelles pour des Systèmes de Particules. Anne-Séverine Boudou
  • Processus d’exclusion avec site ralenti. Hervé Guiol et Tom Mountford
  • Grandes déviations d’un système de particules non gradient. Mustapha Mourragui et Enza Orlandi
  • On uniqueness of the Euler limit of one component lattice gas models. József Fritz et Katalin Nagy
• Statistiques Spatiales en Écologie, Épidémiologie et Environnement Session organisée par Rachid Senoussi et Joël Chadouf
  
  • Sur les méthodes de détection de clusters spatio-temporels. Émilie Gay et Rachid Senoussi
  • Spatio temporal pattern of human Campylobacter gastroenteritis. Edith Gabriel
  • Détection de structure génétique dans des populations hétérogènes spatialement organisées Sophie Ancelet, Olivier François, Gilles Guillot.
  • Modélisation de données océanographiques par ARMA spatiaux. Aude Illig
  • Prise en compte de l’hétéroscédasticité et de la dépendance dans l’analyse de données spatiales agrégées. Noel Cressie, Olivier Perrin et Christine Thomas-Agnan 

• Statistique quantique Session organisée par Cristina Butucea
  
  • Quantum Statistics as Wave-Pattern Reconstruction of Matter. Viacheslav Belavkintor
  • Asymptotic Equivalence of Quantum Experiments. Madalin Guta
  • Local Asymptotic Normality for Qubit States. Madalin Guta et Jonas Kahn
  • Estimation minimax de l’état quantique. tomographie quantique homodyne avec erreurs sur les observations. Cristina Butucea, Madalin Guta et Luis Artiles
  • Estimation non paramétrique minimax de la pureté d’un état quantique. Katia Meziani
• Méthodes de Monte-Carlo adaptatives et algorithmes stochastique Session organisée par Bernard Lapeyre
  
  • Techniques adaptatives pour les Méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Eric Moulines
  • Entropie croisée pour la simulation d’événements rares. Bruno Tuffin
  • Algorithme adaptatif pour l’estimation de la mesure invariante d’un syst ème dissipatif. Vincent Lemaire
  • Limites fluides de quelques echantillonneurs MCMC. Gersende Fort
  • A Central Limit Theorem for Truncating Stochastic Algorithms  Jérome Lelong
• Modèles statistiques pour la génomique Session organisée par Catherine Matias
  
  • Un modèle de substitution nucléotidique avec dépendance au voisinage. Jean Bérard, Jean-Baptiste Gouéré et Didier Piau
  • Estimation des paramètres d’un modèle pair-Markov caché (pair-HMM). Ana Arribas-Gil, Elisabeth Gassiat et Catherine Matias
  • Estimateurs par vraisemblance locale dans les modèles linéaires généralisés en indice simple et application à la classification supervisée de données issues des biopuces. Sophie Lambert-Lacroix et Julie Peyre
  • Compression pour la classification supervisée. Tristan Mary-Huard et Stéphane Robin
  • Prise en compte de la dépendance pour estimer le nombre de composantes non nulles d’un vecteur gaussien. Yannick Baraud, Sylvie Huet et Fanny Villers
• Méthodes adaptatives Session organisée par Patricia Reynaud-Bouret
  
  • Le marteau d’Occam. Gilles Blanchard et Francois Fleuret
  • Prédiction de suites individuelles : estimation adaptative sans distribution sous-jacente. Gilles Stoltz
  • Sélection de modèles linéaires par seuillage aléatoire. Marc Lavielle et Carin Ludena
  • Sélection de voisinage pour des champs de Markov gaussiens. Nicolas Verzelen
  • Sélection de modèles de fonctions polynomiales par morceaux en régression. Marie Sauvé
• Statistique bayésienne Session organisée par Vincent Rivoirard
  
  • Quelques résultats sur les tests bayésiens d’hypothèses précises dans un contexte non paramétrique. Judith Rousseau
  • Représentations probabilistes de la méthode des k plus proches voisins. Jean-Michel Marin
  • Estimation bayésienne de modèles multifractaux. Fabrice Gamboa et Jean-Michel Loubes
  • Approche Maxiset en estimation bayésienne. Florent Autin, Dominique Picard et Vincent Rivoirard
  • Méthode de vraisemblance profilée pénalisée pour l’estimation semiparamétrique de la période d’une fonction périodique. Ismael Castillo

• Méthodes particulaires appliquées à l’ingénierie, et à la physique Session organisée par Pierre Del Moral
  
  • Développement limité de l’erreur faible d’un schéma particulaire. Sylvain Rubenthaler
  • Filtrage des mesures de vitesses d’un fluide turbulent par algorithme particulaire. Christophe Baehr
  • Analyse bayésienne de modèles d’évolution de ressources naturelles. Fabien Campillo et Vivien Rossi
  • Quelques questions posées par l’utilisation de sources d’information géoréférencées en navigation et en poursuite. Julien Guillet et François Le Gland
  • Une méthode de branchement adaptative pour l’analyse d’événements rares. Frédéric Cérou et Arnaud Guyader
• Développements récents en séries temporelles non linéaires Session organisée par Christian Francq et Jean-Michel Zakoïan
  
  • Detecting changes in time series. Lajos Horváth
  • Récurrence Harris des GARCH multivariés. Farid Boussama
  • Régression spatiale non paramétrique. Sophie Dabo
  • Asymptotic theory for a factor GARCH model. Christian Hafner et Arie Preminger
  • Detection of Multiple Change-Points in Multivariate Time Series. Marc Lavielle et Gilles Teyssière
• Statistique médicale Session organisée par Marc Lavielle et Cristian Preda
  
  • Comparaison de différents estimateurs bayésiens de risques relatifs en régression écologique de Poisson. L. Fortunato, A. Liverneaux, D. Hémon et C. Guihenneuc-Jouyaux
  • Statistiques de scan bidimensionelles et applications en santé. Denis Enachescu et Cristian Preda
  • Estimation dans un modèle de durées de vie à risques compétitifs par Jean-François Dupuy
  • Estimation dans les modèles dynamiques du VIH. Jérémie Guedj
  • Etude de la marche à l’aide de l’analyse de données fonctionnelles. Alain Duhamel, P. Devos, L Defebvre 
  • Estimation paramétrique de modèles physiologiques en IRMf. Sophie Donnet
• Files d’attente et réseaux Session organisée par Jean Mairesse
  
  • Fluctuations gaussiennes d’un réseau avec choix de la file d’attente la plus courte. Carl Graham
  • Grandes déviations de processus sous additifs et applications aux réseaux de files d’attentes. Marc Lelarge
  • Forme produit et insensibilité dans les réseaux de files symétriques avec des permutations aléatoires. Thomas Bonald et Minh-Anh Tran
  • Réseaux de Jackson de files 0-automatiques. Jean Mairesse et Thu Ha Dao Thi
  • Formules d’Erlang pour les réseaux de télécommunications : Efficacité et limitations des modèles insensibles. Matthieu Jonckheere
• EDP Stochastiques Session organisée par Annie Millet
  
  • Méthode de monotonie pour le comportement asymptotique d’edps et ses limites.  Benjamin Bergé et Bruno Saussereau
  • Homogénéisation d'EDS à coefficients dépendant du temps et de l'espace. Rémi Rhodes
  • Vitesse de convergence de schémas de discrétisation d’équations d’évolution. István Gyöngy et Annie Millet
  • Quelques résultats sur l’analyse numérique d’une EDP stochastique dispersive. Anne de Bouard et Arnaud Debussche
  • Formules d’Itô pour les EDP stochastiques. Samy Tindel

• Statistique Spatiale pour l’environnement Session organisée par Liliane Bel
  
  • Dépendance des extrêmes bivariés : quelles applications au cadre spatial ? Bacro, Bel et Lantuejoul
  • Spécifier la distribution d’un processus spatial latent. Application en épidémiologie végétale. Samuel Soubeyrand
  • Estimation de l’intensité d’un processus ponctuel spatial bruité. Lionel Cucala
  • Echelles géographiques non emboitées dans les modèles de régression de Poisson.  Léa Fortunato, Chantal Guihenneuc-Jouyaux,  Nicky Best,  Sylvia Richardson, Denis Hémon
  • Comportement d’un estimation du coefficient de corrélation pour des données spatiales non alignées. Nicolas Desassis
• Fragmentation et Coalescence Session organisée par Jean-François Delmas
  
  • Processus de fragmentations construits à l’aide de serpents. Romain Abraham
  • Inférence de processus démographique par la coalescence. Frédéric Austerlitz, Raphaelle Chaix et Evelyne Heyer
  • Cascades de Ruelle et Processus de Fragmentation. Anne-Laure Basdevant
  • Processus de branchement et coalescence (et aussi fragmentation). Thomas Duquesne et Amaury Lambert
  • Coagulation stochastique. Nicolas Fournier et Eva Löcherbach
• Problèmes inverses Session organisée par Jean-Michel Loubes
  
  • Nonlinear inverse problems.Axel Munk
  • Seismic Tomography.Carles Dossal
  • NeedVD : ondelettes de seconde génération adaptées à l’estimation dans les problèmes inverses.Thomas Willer
  • Regularization of inverse problems with a noisy operator.Clément Marteau
  • Inverse Problems and Econometry.Anne Vanhems
• Matrices aléatoires et Applications Session organisée par Jamal Najim
  
  • Estimates for moments of random matrices. Oleksiy Khorunzhiy
  • Matrices aléatoires et lois indéfiniment divisibles en probabilités libres par Florent Benaych-Georges
  • Les premières plus grandes valeurs propres de matrices de Wigner dé- formées.Delphine Feral
  • Autour de l’intégrale sphérique en rang fini.  Alice Guionnet et  Mylène Maida
  • Spectral measure of Gram matrices and Shannon’s capacity of radio multi-antenna channels.Walid Hachem
• Modèles avec sauts en finance Session organisée par Marie-Claire Quenez
  
  • Optimisation de dividendes et opportunité d’investissement.Jean-Paul Decamps et Stéphane Villeneuve
  • Comparaison entre l’analyse technique et un probleme d’allocation impulsionnel de portefeuille avec couts de transaction. Christophette Blanchet-Scalliet, Benoite De Saporta, Denis Talay, Etienne Tanre et Rajna Gibson
  • Intégration par parties pour les processus de sauts purs et application au calcul d’espérances conditionnelles. Marie-Pierre Bavouzet
  • Optimisation de portefeuille dans un marché soumis au risque de défaut. Benoit Jottreau
  • Discrétisation d’équations rétrogrades avec sauts et applications en finance. Bruno Bouchard et Romuald Elie

• Géométrie aléatoire et applications aux réseaux. Session organisée par Bartek Blaszczyszyn et Pierre Calka
  
  • Navigation sur un processus ponctuel de Poisson. Charles Bordenave
  • Spectre de Bartlett des processus ponctuels infiniment divisibles et applications. Emmanuel Roy
  • Formes des territoires conquis dans un modèle de compétition spatiale. Jean-Baptiste Gouéré
  • Sur la loi du nombre de côtés de la cellule typique de Poisson-Voronoi dans le plan.Pierre Calka
  • Processus de couverture par des signaux interférant. Bartek Blaszczyszyn
• Etude statistique des systèmes dynamiques Session organisée par Clémentine Prieur
  
  • Mesures de dépendance pour certains systèmes dynamiques.Jérôme Dedecker
  • Inégalités de concentration pour les systèmes dynamiques et applications statistiques. Jean-René Chazottes
  • Inégalités exponentielles et estimations fonctionelles pour des processus faiblement dépendants : applications aux systèmes dynamiques. Véronique Maume-Deschamps
  • Grandes déviations pour des réseaux d’applications couplées. Jean-Baptiste Bardet
  • Vitesse de convergence dans le théorème central limite pour des systèmes dynamiques partiellement hyperboliques. Stéphane Le Borgne et Françoise Pène
• Surfaces aléatoires discrètes, aspects probabilistes et combinatoires. Session organisée par Gilles Schaeffer
  
  • A propos des grandes cartes planaires. Jean-François Marckert
  • Des modèles de matrices aux bijections cartes-arbres. Jérémie Bouttier
  • Grandes matrices aléatoires et énumérations de graphes. Édouard Maurel-Segala
  • Analyse de surfaces aleatoires par les processus de branchement. Maxim Krikun
  • Une bijection pour énumérer et engendrer des quadrangulations. Eric Fusy
• Déviations et fluctuations de processus stables. Session organisée par Thomas Simon
  
  • Scattering et fluctuations des processus de Lévy. Sonia Fourati
  • Temps de sortie de processus d’Ornstein-Uhlenbeck spectralement négatifs. Pierre Patie
  • Inégalités de concentration pour les lois stables et indéfiniment divisibles. Philippe Marchal
  • Inégalités maximales pour des intégrales stables. Aldéric Joulin
  • Diffusion aléatoire dans un potentiel asymptotiquement stable. Arvind Singh
• Théorie de l’apprentissage Session organisée par Nicolas Vayatis
  
  • Some theoretical and practical problems. Olivier Bousquet
  • Sélection itérative de caractéristiques en régression. Pierre Alquier
  • From Classification to Ranking: New Challenges in Statistical Learning Theory. Stéphan Clémençon
  • Descente miroir, agrégation et sélection de modèle. Philippe Rigollet
  • Performances statistiques d’algorithmes d’apprentissage : "Kernel Projection Machine" et analyse en composantes principales à noyau. Laurent Zwald