Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles

Prix Louis Bachelier

La Fondation d’entreprise NATIXIS pour la recherche quantitative et la SMAI ont fondé le « Prix Louis Bachelier », anciennement « Prix de l’Académie des Sciences : Prix Louis Bachelier de la Fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la SMAI ».

A partir de 2016, le « Prix Louis Bachelier » est décerné conjointement par la SMAI et par la London Mathematical Society en partenariat avec la Fondation Natixis pour la recherche quantitative.

Le « Prix Louis Bachelier » vise à récompenser un-e mathématicien-ne qui au 1er janvier de l’année d’attribution du prix, a moins de 20 ans d’expérience en mathématiques au niveau post-doctoral et qui a apporté des contributions majeures en modélisation financière, en méthodes de calcul scientifique appliquées à la finance, et/ou en modélisation et contrôle des risques financiers. Le Prix est restreint aux résidents permanents d’un pays européen (au sens géographique du terme).

Les lauréats sont des personnalités de premier plan, largement reconnues dans les mondes académique et professionnel du domaine de la finance quantitative et/ou de la gestion des risques. Ils devront, en particulier, avoir une liste de publications de qualité exceptionnelle dans le domaine de la finance quantitative au sens large, incluant le calcul scientifique appliqué à la finance et la mesure des risques.

Les règles et directives du prix peuvent être téléchargées en cliquant sur les liens hypertextes.

Le prix SMAI-Natixis 2007 a été attribué à Huyên Pham
Huyên Pham est Professeur à l’université Paris VII au Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA). Il s’est consacré à la finance mathématique dès sa thèse, champ de recherche dont il a exploré de nombreuses facettes. Ses principales contributions portent sur l’utilisation et le développement de méthodes de contrôle stochastique afin de déterminer des stratégies optimales d’investissement ou de couverture des risques dans les domaines financiers et de l’assurance. Il est titulaire du prix 2004 de l’Institut Europlace de Finance. Il a dirigé six thèses en mathématiques appliquées. Il est l’auteur de deux livres intitulés “Imperfections de marchés et méthodes d’évalution et couverture d’options” et “Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance”.

Le prix SMAI-Natixis 2010 a été attribué à Rama Cont
Rama Cont est Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), membre du Laboratoire de Probabilités et Méthodes Aléatoires (LPMA) de l’Université Pierre et Marie Curie et Professeur à temp partiel à l’Université de Columbia (Etats-Unis). Rama Cont est co-auteur d’un livre réputé sur les processus de sauts pour la modélisation en finance. Son champ d’expertise est extrêmement vaste, allant de l’étude du comportement des agents en interaction et de leur impact sur les décisions financières, en passant par les propriétés statistiques des cours, jusqu’aux problèmes de calibration de modèles. Personnalité exceptionnelle par ses contributions scientifiques, mathématiques et numériques pour les produits financiers et par sa compréhension de la modélisation, Rama Cont a effectué des travaux en théorie des probabilités sur les processus de saut pour les produits dérivés. Il a aussi un rayonnement dans le monde de la finance quantitative tout à fait original et reconnu à la fois dans le monde académique et dans le monde professionnel en Europe et aux États-Unis.

Le prix SMAI-Natixis 2012 a été attribué à Nizar Touzi
Nizar Touzi est Professeur à l’école polytechnique. Il est un expert mondial des problèmes de contrôle des équations différentielles stochastiques, et a obtenu des résultats majeurs sur les représentations probabilistes des solutions d’équations aux dérivées partielles non linéaires. Ses travaux sur les équations stochastiques rétrogrades non markoviennes permettent de construire de nouvelles solutions de viscosité pour les équations de type Hamilton-Jacobi-Bellman sur des espaces de chemins. Il reçoit le prix Bachelier pour ses travaux sur le contrôle de la volatilité des produits dérivés en finance et pour ses algorithmes de couverture de produit dérivé avec contrainte en utilisant les équations différentielles stochastiques rétrogrades ainsi que pour le développement de méthodes numériques adaptées.

Le prix Louis-Bachelier 2014 a été attribué à Josef Teichmann
Le Prix de la Fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la Smai 2014 est décerné à Josef Teichmann, professeur de mathématiques au département de Mathématiques à l’Ecole polytechnique (ETH) de Zurich. Après un master à l’université de Franche-Comté et un doctorat à Vienne en Autriche sur la théorie des semi-groupes linéaires, Joseph Teichmann réoriente ses recherches sur les processus stochastiques et la théorie des probabilités.Il a effectué des travaux sur les propriétés de régularité des processus stochastiques affines et sur les courbes de rendements financiers associés. Les processus affinés forment une classe assez générale qui inclut les browniens et les processus de Levy et qui sont utilisés pour la modélisation des variables aléatoires dépendantes du temps par des équations différentielles stochastiques avec sauts.Il a aussi étudié les propriétés géométriques des solutions et proposé des méthodes numériques pour toutes ces équations. Josef Teichmann est reconnu pour la clarté de ses exposés et sa juste vision des problèmes mathématiques en finance quantitative. Il travaille dans de nombreux domaines mais ses travaux ont d’importantes applications pour la modélisation des produits financiers, des taux d’intérêt, des risques d’assurance, ainsi que pour la calibration des modèles.
Lien vers la page de l’Académie des Sciences

Le prix Bachelier 2016 a été attribué à Damir Filipovic
La présentation des travaux de Damir Filipovic est disponible ici

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