[Liste Smai] Journée Modélisation Mathématique et Risque Systémique - IHP, Paris - 7 juin 2011

Message venant du serveur de liste de la SMAI
http://smai.emath.fr/spip.php?article35
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Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint l'annonce de la Journée SMAI "Modélisation Mathématique et Risque Systémique" (Paris 7 Juin 2011). Cette conférence fait suite à l'attribution du prix Louis Bachelier Natixis-SMAI, sous le parrainage de l'Académie des Sciences, à M. Rama Cont et propose de faire un point sur les récentes avancées en modélisation du risque sur les marchés financiers.

Cordialement
Antoine Lejay
Secrétaire Général de la SMAI

Conference on
Mathematical Modeling of Systemic Risk / Modélisation Mathématique du Risque Systémique
June 7, 2011 - 7 Juin 2011

Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre & Marie Curie, Paris
8:45 - 18:00
http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/ramacont/SystemicRiskParis2011/
Sponsored by / Avec le parrainage de
Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI)
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Fondation Natixis pour la Recherche Quantitative
 Université Pierre & Marie Curie

The recent financial crisis has underlined the importance of systemic risk in financial markets and pointed to many challenges for understanding the mechanisms which underlie systemic risk and financial stability. This one-day workshop presents a sample of recent research on the mathematical modeling of issues related to systemic risk and financial stability.

L'objectif de cette journée est de présenter un échantillon de travaux de recherche récents sur la modélisation mathématique du risque systémique et la stabilité financière. Ces travaux traitent de question soulevées par la récente crise financière -contagion, risque de liquidité, impact des infrastructures sur la stabilité financière- en faisant appel a divers outils mathématiques -graphes aléatoires, modèles de diffusion, simulation numériques, théorèmes limites probabilistes.

Topics / Thèmes :Systemic risk - Default Contagion - Network models - Liquidity risk - Central clearing - Interbank networks - Counterparty risk - Stress testing.
Speakers / Orateurs :
	• Marco AVELLANEDA
	• Rama CONT
	• Damir FILIPOVIC
	• Andreea MINCA
	• Amal MOUSSA
	• Adrien de LARRARD
	• Thomas PHILIPPON
	• Lakshithe WAGALATH
Information & Registration / Inscription:

http://www.proba.jussieu.fr/pageperso/ramacont/SystemicRiskParis2011/



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