[Liste Smai] Colloque parraine : HJB 2003

Ce message vient a vous par le truchement du serveur de liste de la
SMAI.
  
Les messages envoyes a cette liste sont	aussi consultables sur le
site :
		 http://smai.emath.fr/interne/liste-smai.php


*********************************************************************

Dates : 11 et 12 septembre 2003
Lieux : ENSTA, Paris
Responsable(s) : Hasna Zidani (ENSTA) et Frederic Bonnans 
(INRIA-Rocquencourt)
Titre : HJB 2003
Page Web : http://www.ensta.fr/uer/uma/conf/hjb-2003/index.html


L'objectif de ce colloque est de faire le point sur l'analyse théorique 
et numérique des équations Hamilton-Jacobi-Bellman provenant du contrôle 
Optimal ou de la propagation de fronts.


     Liste des conférenciers et titres

    Rémi Abgrall,    Université de Bordeaux I
         Construction of compact schemes for HJ equations
    Marianne Akian    INRIA Rocquencourt
         Discretizations of Hamilton-Jacobi equations and max-plus algebra
    Guy Barles,    Université de Tours
         On numerical schemes for computing the price of look-back 
options in Finance
         Sur des schemas numeriques pour l\'evaluation des options 
look-back en Finance
    Jean David Benamou,    INRIA Rocquencourt
         A few remarks on recent \"fast\" Eikonal solvers.
    Frédéric Bonnans,    INRIA Rocquencourt
         Fast and consistant schemes for the HJB equation of stochastic 
control
    Olivier Bokanowski,    Université de Paris 7
         An anti-dissipative scheme for linear advection and application 
to HJB equations with discontinous
         data
    Elisabetta Carlini,    Université la Sapienza (Rome)
         Some developments for large time step scheme applied to 
Hamilton Jacobi Bellman equations
    Maurizio Falcone,    Université la Sapienza (Rome)
         Fast Marching semilagrangian schemes for 
Hamilton-Jacobi-Bellman equations
    Espen Robstad Jackobsen,    Norwegian University of science and 
technology , Trondheim
         On the convergence rate of approximation schemes for 
Hamilton-Jacobi-Bellman equations.
    Rémi Munos,    Ecole Polytechnique
         Linear parameterization of the value function for Approximate 
Dynamic Programming
    Chi-Wang Shu,    Brown University (USA)
         A Survey of High Order WENO Methods for Hamilton-Jacobi 
Equations in Structured and Unstructured
         Meshes



*********************************************************************