[Liste Smai] Annonce de cours CEA-EDF-INRIA

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                ANNONCE DE COURS    CEA-EDF-INRIA

                     PROGRAMMATION STOCHASTIQUE

                  17-20 MARS 2003, INRIA-Rocquencourt

http://www.inria.fr/actualites/colloques/2003/pnla/prgstochastindex.fr.html

THEMES

    Modélisation en programmation stochastique, motivation et exemples
    Théorie de base : inference statistique et échantillonage, estimations
    d'erreur.
    Programmes stochastiques a deux et plusieurs étapes.
    Algorithmes numériques et logiciels.
    Applications des modèles d'optimisation stochastique : production
    d'électricité, transport et logistique, finance.
 

Principaux intervenants :

    Andrew RUSZCZYNSKI (Rutgers University, NJ),
         Méthodes de décomposition, dominance stochastique

    Alexander SHAPIRO (Georgia Tech)
         Modélisation, propriétés fondamentales, Monte Carlo

    Roger J.B. WETS (U. California, Davis)
         Approximations, Modèles d'équilibre

     Stavros A. ZENIOS (HERMES Center on Computational Finance),
      Gestion de risque de crédit, produits financiers avec garanties

 



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