Annonce d'une rencontre "series chronologiques" - Liste SMAI

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                http://acm.emath.fr/archives/listesmai/threads.html

Le colloque annonce ci-dessous est parraine par la SMAI.


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ANNONCE.
Le groupe Logiciel de la Societe Francaise de Statistique
organise, le 14 mars 2002, une RENCONTRE autour des 
        SERIES CHRONOLOGIQUES
(methodologie, logiciels, applications dans divers domaines
comme la Finance, la Climatologie) dont voici le programme.
Bien cordialement,
 Mireille L. BOUGEARD (Universite Lyon1 et IERS-Paris)
 
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        SERIES CHRONOLOGIQUES
        Jeudi 14 mars 2002
lieu:Institut Henri Poincare, 11 Rue Pierre Marie Curie, 75005 Paris
        Amphitheatre Hermite (rez de chaussee)
        metro : RER Luxembourg
        WEB : http:// www.sfds.asso.fr/
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13h30 - Presentation de la Journee (M.L.Bougeard, UCBL-Lyon1)
13h40 - Panorama sur les logiciels d'analyse
        de series chronologiques
        Dominique LADIRAY (ESTAT, Luxembourg)
14h40 - "Modelisation ARCH de la volatilite dans 
        les march/'es financiers"
        Jean-Pierre INDJEHAGOPIAN (ESSEC, Cergy)
15h40 - "Analyse des ruptures dans les series 
        chronologiques"
        Frederic LANTZ (IFP, Reuil-Malmaison)
16h10 - Pause
16h30 - "Logiciel SSA -Singular Spectrum Analysis- de 
        decomposition d'une serie chronologique et 
        applications en climatologie"
        Pascal YIOU (LSCE, CEA-Saclay)
17h10 - Synthese et discussion

*** Pour tout renseignement sur ce programme, contacter
Mireille BOUGEARD (bougeard@hpopa.obspm.fr), groupe logiciels-SFDS
 
***INSCRIPTION: envoyer un email au secretariat SFDS 
        (sfds@ihp.jussieu.fr) avant le 12/03/02


***RESUMES: SERIES CHRONOLOGIQUES du 14 mars 2002
>1-----------------------------------------
 Panorama sur les logiciels d'analyse de series temporelles
 Dominique LADIRAY (ESTAT, Luxembourg)

Les logiciels d'analyse de series temporelles sont
nombreux et, du logiciel "amateur" au  "professionnel", 
de qualite tres variable. Dans un premier temps, 
on s'interessera e cette offre pour essayer de definir
quelques elements de classification et de comparaison.
Dans un second temps, on se limitera au probleme de
la desaisonnalisation pour etablir une carte des
methodes et des logiciels de correction des variations
saisonnieres. Pour terminer on se demandera, a partir
d'exemples, jusqu'a quel point il est raisonnable de 
faire confiance aux logiciels !

>2 ----------------------------------------- 
 Modelisation ARCH de la volatilite
 Jean-Pierre INDJEHAGOPIAN - ESSEC Cergy
 
 Dans les marches financiers, pour mesurer et predire les 
 fluctuations de la volatilite d'un rendement au cours du temps
et sa dynamique, Engle  a introduit en 1982 les modeles ARCH.
 Ceux-ci furent generalises par Bollerslev en 1986. Puis, pour
rendre compte de la reaction asymetrique de la volatilite face
a un choc, differentes parametrisations GARCH asymetriques
ont ete introduites.
Dans cette presentation, on examine les specifications ARCH =
disponibles dans les deux logiciels Eviews et Rats. On les
illustre sur les indices boursiers quotidiens CAC40 et NASDAQ.

>3 -------------------------------------------------------
 Analyse des ruptures dans les series chronologiques
 Frederic LANTZ - IFP Rueil-Malmaison

 Les series chronologiques peuvent etre soumises a des 
changements structurels. En presence de ruptures, les tests
usuels sont generalement biaises. De meme dans le cas multivarie, 
les tests classiques de co-integration peuvent conduire au 
rejet de l'existence d'une relation d'equilibre a long terme.
Pour prendre en compte les changements de regime eventuel dans 
les series, Perron (1989, 94, 97), Perron et Vogelsang(1992), 
Zivot et Andrews (1992), Gregory et Hansen (1996) proposent de
nouveaux tests de racine unite et de co-integration. L'ensemble
de ces tests econometriques doit faire l'objet d'une programmation
 specifique. Nous comparons les differentes approches proposees
au travers de l'analyse de la penetration du diesel en France.

>4 ----------
"Logiciel SSA -Singular Spectrum Analysis- de decomposition
 d'une serie chronologique et applications en climatologie"
 P. YIOU( LSCE, CEA-Saclay)
 
 Demonstration des outils du SSA toolkit (groupe SSA_UCLA)
 avec applications en geo-sciences
 

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Bien cordialement,
Christine Graffigne