• Conférences Plénières : Modélisation et statistiques des réseaux 
    • Stochastic geometry and wireless network modeling.   François BACCELLI
    • Inference of networks and dynamical processes on networks.  Michael STUMPF
    • Limit theorems for failure recovery in computing and data transmission.   Søren ASMUSSEN
    • Equilibrium and dynamics of large stochastic networks.  Philippe ROBERT
    • Traffic theory for the Internet and future Internet.  James ROBERTS
    • Inference of missing edges in biological networks.  Jean-Philippe VERT

     

  • Sessions parallèles :  

    • Groupe 1

  • Équations aux dérivées partielles stochastiques.  Session organisée par Laurent Denis (Univ. Évry)
    • Ordre faible pour la discrétisation d'EDP stochastiques.  Arnaud Debussche (ENS Cachan, antenne de Bretagne)
    • Temps de sortie et persistence des solitons pour des équations de KdV stochastiques.  Éric Gautier (CREST-INSEE, Paris)
    • Maximum principle for Quasilinear Stochastic PDE's driven by a space-time white noise.  Anis Matoussi (Univ. du Mans)
    • Equations aux dérivées partielles stochastiques et processus de Lévy.  Eulalia Nualart (Univ. Paris 13)
  • Gènes, individus, populations.  Session organisée par Amaury Lambert (ENS Ulm)
    • Quelques modèles stochastiques pour la biologie des populations.  Julien Berestycki
    • Loi de l'haplotype à l'issue d'un balayage sélectif.  Stéphanie Léocard
    • Probabilités de fixation en populations subdivisées.  Véronique Ladret
    • Théorèmes limites conditionneles pour les processus de branchement en environnement aléatoire.  Vincent Bansaye
  • Modèles à données manquantes ou mal observées.  Session organisée par Marie-Luce Taupin (Univ. Paris 5)
    • Méthodes non paramétriques dans le modèle de convolution.  Fabienne Comte (Univ. Paris 5)
    • Estimation dans un modèle de Cox stratifié partiellement observé.  Jean-François Dupuy (Univ. Toulouse)
    • Estimation de paramètres d'équation différentielles stochastiques partiellement observées.  Benjamin Favetto (Univ. Paris 5), Valentine Genon-Catalot (Univ. Paris 5), Yves Rozenholc (Univ. Paris 5) et Adeline Samson (Univ. Paris 5)
    • Mélange de modèles pour le taux de risque conditionnel sous censure.  Stéphane Gaïffas (Univ. Paris 6), Agathe Guilloux (Univ. Paris 6) et Vivian Viallon (Univ. Paris 5)
  • Valeurs extrèmes et applications.  Session organisée par Philippe Soulier (Univ. Paris 10)
    • Franchissement de courbe de niveau, formules de Rice et extremum .  Marie Kratz (Univ. Paris 5)
    • An Auto-Regressive model for maxima : Application to atmospheric chemistry.  Armelle Guillou (Univ. Strasbourg 1), Philippe Naveau (LSCE-IPSL), Gwladys Toulemonde (Univ. Paris 6) et Mathieu Vrac (LSCE-IPSL)
    • Estimation de l'indice des valeurs extrêmes par la méthode des moindres carrés pondérés. Cécile Mercadier (Univ. Lyon 1)
    • Modélisation et estimation d'excès conditionnels.  Anne-Laure Fougères (Univ. Paris 10) et Philippe Soulier (Univ. Paris 10)
  • Fiabilité et durée de vie.  Session organisée par Christian Paroissin (Univ. Pau)
    • Évènements récurrents, risques concurrents et causes manquantes.  Jean-Yves Dauxois (Univ. de Franche-Comté)
    • Estimation des paramètres à partir des moments conditionnels en présence de censure.  Valentin Patilea (INSA Rennes)
    • Modélisation de propagation de fissures (corrosion sous contrainte) par processus stochastique .  Anne Barros (Univ. de Technologie de Troyes) et Antoine Grall ( Univ. de Technologie de Troyes)
    • Évaluation de l'efficacité individuelle des maintenances préventives à l'aide d'un modèle de Brown-Proschan.  Laurent Doyen (SMS-LJK Grenoble)

    Groupe 2

  • Processus autosimilaires.  Session organisée par Céline Lacaux (IEC Univ. de Nancy)
    • Auto-similarité et browniens fractionnaires.  Jacques Istas (Univ. de Grenoble)
    • Modèles germe-grain, changements d'échelles et autosimilarité de tout ordre.  Anne Estrade (Univ. Paris 5), Hermine Biermé (Univ. Paris 5) et Ingemar Kaj (Uppsala Univ., Suède)
    • Champs gaussiens autosimilaires par rapport à un groupe à m paramètres.  Béatrice Vedel (Univ. Paris 12) et Marianne Clausel ( Univ. Paris 12)
    • Estimation du paramètre de fractalité locale et application aux données de fréquences cardiaques .  Jean-Marc Bardet (Univ. Paris 1)
  • Nouvelles directions en mathématiques financières.  Session organisée par Peter Tankov (Univ. Paris 7)
    • Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions.  Aurelien Alfonsi (École Nationale des Ponts et Chaussées), Alexander Shied (Univ. de Berlin, Allemagne)) et Antje Schulz (Univ. de Berlin, Allemagne)
    • Impulse control problem on finite horizon with execution delay.  Benjamin Bruder (Univ. Paris 7) et Huyên Pham (Univ. Paris 7)
    • A joint model of electricity and combustibles prices.  Luciano Campi (Univ. Paris 9) et Nizar Touzi (École Polytechnique)
    • Asymptotic analysis of hedging errors in models with jumps.  Peter Tankov (Univ. Paris 7) et Ekaterine Voltchkova (Univ. Toulouse 1)
  • Génétique statistique.  Session organisée par Olivier François (IMAG, Grenoble)
    • Détection de la sélection naturelle à l'échelle globale du génome humain.  Guillaume Laval (Institut Pasteur, Paris)
    • Détection de balayages sélectifs à l'aide de chaînes de Markov cachées.  Simon Boitard ()
    • A genome scan method to identify selected loci appropriate for both dominant and codominant markers : A Bayesian perspective.  Matthieu Foll (CMPG Bern, Allemagne)
    • Réseaux d'interaction de protéines et études d'association à l'échelle du génome.  Mathieu Emily (Bioinformatics Research Center of Aahrus, Danemark)
  • Statistique spatiale et spatio-temporelle.  Session organisée par Cécile Hardouin (Univ. Paris 10)
    • Simulation conditionnelle de modèles stochastiques spatiaux.  Christian Lantuéjoul (École des Mines de Paris)
    • Composite likelihood methods for space and space-time covariance models.  Carlo Gaetan (Univ. Ca' Foscari , Italie)
    • Modélisation spatialement explicite d'une dynamique forestière et inférence.  Fabien Campillo (INRIA Montpellier), Nicolas Desassis (INRIA Montpellier) et Vivien Rossi (CIRAD Montpellier)
    • Prédiction d'un champ aléatoire spatial multivarié composé de variables de différente nature.  Jean-Noël Bacro (Univ. Montpellier 2), Pierrette Chagneau (CIRAD Montpellier), Frédéric Mortier (CIRAD Montpellier) et Nicolas Picard (CIRAD Montpellier)
    • Autour d'une technique de reéchantillonnage non paramétrique pour les champs aléatoires.  Lionel Truquet (Univ. Paris 1)
  • Méthodes régénératives en statistique.  Session organisée par Eva Löcherbach (Univ. Évry)
    • Nummelin splitting for continuous time Harris recurrent Markov processes and applications.  Dasha Loukianova (Univ. Évry) et Eva Löcherbach (Univ. Évry)
    • Bootstrap (pseudo-) régénératif pour les chaînes de Markov.  Stéphan Clémençon (ENST Télécom Paris)
    • Uniqueness without regeneration scheme for chains with unbounded variable length memory.  Gallo Alexsandro (Univ. de Sao Paulo, Brésil)
    • On a problem of statistical inference in null recurrent diffusions.  Reinhard Höpfner (Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Allemagne)

    Groupe 3

  • Processus de branchement continus et applications.  Session organisée par Romain Abraham (Univ. Orléans)
    • Processus de Dawson Watanabe et diffusion de Feller multitypes conditionnés à la non-extinction.  Nicolas Champagnat (INRIA Sophia-Antipolis)
    • Arbres de fragmentation invariants par changement de racine.  Bénédicte Haas (Univ. Paris 9)
    • Élagage d'arbres continus.  Guillaume Voisin (Univ. Orléans)
  • Processus autorégressifs.  Session organisée par Benoîte de Saporta (Univ. Bordeaux 4)
    • Comportement extrême des processus autorégressifs multivariés.  Serge Pergamenchtchikov (Univ. de Rouen)
    • Un modèle à espace d'état pour la correction de prévisions météorologiques.  Pierre Alliot (Univ. de Brest) et Valérie Monbet (Univ. de Bretagne Sud)
    • Limit Theorems for Bifurcating Markov Chains. Application to the Detection of Cellular Aging.  Julien Guyon (Société Générale, Paris)
    • Analyse asymptotique des processus de bifurcation autoregressif d'ordre 1 par une approche martingale.  Bernard Bercu (Univ. Bordeaux 1), Benoîte de Saporta (Univ. Bordeaux 4) et Anne Gégout-Petit (Univ. Bordeaux 2)
  • Statistique médicale.  Session organisée par Jean-François Dupuy (Univ. Toulouse 3)
    • Modélisation de dynamiques virales. Application aux dynamiques du VIH et de l'Hépatite C.  Marc Lavielle (Univ. Paris 11)
    • Nonparametric estimators in nonlinear mixed effects models for population pharmacokinetics.  Julie Antic (École Nationale Vétérinaire de Toulouse)
    • Inférence non-paramétrique dans un modèle d'évènements récurrents en présence d'un évènement terminal et de censure indépendante.  Segolen Geffray (Univ. de Nantes)
    • Modèle de régression pour la probabilité conditionnelle d'un évènement concurrent.  Aurélien Latouche (Univ. Versailles - Saint Quentin), A. Allignol, J.-P. Fine et J. Yan
  • Sélection de modèles.  Session organisée par Béatrice Laurent (INSA de Toulouse)
    • Sélection de modèle et sélection de variables en régression gaussienne à variance inconnue.  Yannick Baraud (Univ. de Nice Sophia-Antipolis), Christophe Giraud (Univ. de Nice Sophia-Antipolis) et Sylvie Huet (INRA Jouy-en-Josas)
    • Estimation simultanée de la moyenne et de la variance en régresion gaussienne hétéroscédastique.  Xavier Gendre (Univ. de Nice Sophia-Antipolis)
    • Estimation par seuillage de l'intensité d'un processus de Poisson à support inconnu ou infini.  Patricia Reynaud (ENS Ulm) et Vincent Rivoirard (Univ. Paris 11)
    • Sélection de graphe pour des réseaux bayésiens.  Nicolas Verzelen (Univ. Paris 11)
  • Inférence et structure cachée dans les réseaux biologiques.  Session organisée par Christophe Ambroise (Univ. Évry)
    • Maximum de vraisemblance pénalisé pour l'inférence de réseaux creux par modèles graphiques Gaussien à structure cachée.  Christophe Ambroise (Univ. Évry)
    • Test de validation de graphe.  Fanny Villers (Univ. Paris 5)
    • Approche variationnelle bayésienne et modèle de mélange pour les graphes.  Pierre Latouche
    • Modèle de graphe à structure latente et covariables.  Hugo Zanghi (Exalead)

    Groupe 4

  • Probabilités non-commutatives et algèbres de Von Neumann de groupes.  Session organisée par Dimitri Petritis (IRMAR Rennes)
    • Probabilités non commutatives et algèbres de von Neumann de groupes.  Bachir Bekka (IRMAR)
    • Propriétés statistiques des matrices de Pauli traversant des canaux bruités.  Nadine Guillotin (Institut Camille Jordan)
    • Dynamique dans les nilvariétés.  Jean-Romain Heu (IRMAR)
    • Canaux quantiques agissant sur des matrices densité.  Burnith-Jacques Lim (IRMAR)
  • Simulation de processus de diffusion.  Session organisée par Benjamin Jourdain (E.N. Ponts-et-Chaussées)
    • Processus à coefficients discontinus en dimension un, simulations and applications.  Antoine Lejay (INRIA Nancy)
    • Pratique de l'extrapolation dans les schémas de discrétisation des équations différentielles stochastiques.  Julien Guyon (Société Générale Paris)
    • Estimation de l'erreur de localisation pour les équations de HJB.  Junbo Huang (INRIA Sophia-Antipolis)
    • Méthodes de simulation exacte. Application au calcul du prix d'options asiatiques.  Mohamed Sbai (CERMICS)
  • Traitement du signal et statistique.  Session organisée par Erwan Le Pennec (Univ. Paris 7)
    • Titre.  Emmanuel Bacry (CMAP École Polytechnique)
    • Statistical M-Estimation and Consistency in large deformable models for Image Warping.  Jérémie Bigot (Univ. de Toulouse), Sébastien Gadat (Univ. de Toulouse) et Jean-Michel Loubes (Univ. de Toulouse)
    • Applications des estimateurs d'excès de masse.  Mathilde Mougeot (Univ. Paris 10)
    • Estimation spectrale sur la sphère avec des ondelettes.  Frédéric Guilloux (Univ. Paris 10) et Gilles Faÿ (Univ. de Toulouse)
  • Statistiques bayésiennes : théorie et méthodologie.  Session organisée par Judith Rousseau (Univ. Paris 9)
    • Choix bayésiens de modèles dans les modèles graphiques.  Jean-Michel Marin (Univ. Paris 11)
    • Combinaison de dires de différents experts dans l'élicitation d'une loi a priori.  Sophie Donnet (Univ. Paris Dauphine)
    • Un théorème de Bernstein-von Mises semi-paramétrique avec a priori Gaussiens.  Ismael Castillo (Vrije Universiteit, Amsterdam)
    • Misspecification in Bayesian nonparametrics : an information-theoric approach.  Willem Kruijer (Vrije Universiteit, Amsterdam)
  • Apprentissage séquentiel.  Session organisée par Gilles Stoltz (ENS Ulm)
    • Bandit algorithms for tree search with applications to games, optimization, and control.  Rémi Munos (INRIA Lille)
    • Sparse conformal predictors.  Mohamed Hebiri (Univ. Paris 7)
    • Prévision de consommation d'électricité.  Yannig Goude (EDF R&D)
    • Agrégation séquentielle pour la prévision de la qualité de l'air.  Vivien Mallet (INRIA Rocquencourt)

    Groupe 5

  • Méthodes de Monte Carlo adaptatives.  Session organisée par François Le Gland (INRIA Rennes) et Éric Moulines (ENST Paris)
    • Techniques de filtrage pour le suivi visuel d'entités régies par une dynamique non linéaire.  Étienne Mémin (IRISA)
    • Méthode particulaire pour l'estimation de la queue d'une distribution.  Frédéric Cérou (INRIA Rennes), Teddy Furon (INRIA Rennes) et Arnaud Guyader (Univ. de Haute Bretagne)
    • Variance reduction approach based on particle methods for Value at Risk.  Nadia Oudjane (EDF R&D)
    • Adaptive methods for sequential importance sampling.  Julien Cornebise (ENST Paris) et Jimmy Olsson (ENST Paris)
    • Calculs d'énergie libre par système de particules en interaction.  Benjamin Jourdain (CERMICS), Tony Lelièvre (CERMICS) et Raphaël Roux (CERMICS)
  • Probabilités et géométrie.  Session organisée par Marc Arnaudon (Univ. Poitiers)
    • Modélisation, comparaison et discrimination de formes : questions géométriques et statistiques.  Alain Trouvé (ENS Cachan)
    • Statistical Computing on Manifolds for Computational Anatomy.  Xavier Pennec (INRIA Sophia-Antipolis)
    • Mesures de Yang-Mills en deux dimensions et revêtements ramifiés aléatoires.  Thierry Lévy (ENS Paris)
    • Mouvement brownien relativiste.  Jacques Franchi (Univ. de Strasbourg)
  • Machines à vecteurs de support et autres méthodes à noyaux.  Session organisée par Fabrice Rossi (INRIA Rocquencourt)
    • Les machines à noyaux et leur mise en oeuvre efficace.  Stéphane Canu (INSA de Rouen)
    • Apprentissage du noyau par optimisation convexe.  Francis Bach (ENS Ulm)
    • Risques garantis pour les M-SVM.  Yann Guermeur (LORIA)
    • Titre.  Auteur
  • Tests d'adéquation non paramétriques.  Session organisée par Valentin Patilea (INSA Rennes)
    • Monotone rearrangements and a test for strict monotonicity.  Holger Dette (Universität Bochum, Allemagne)
    • Tests d'adéquation d'un état quantique .  Cristina Butucea (Univ. Lille 1) et Katia Meziani (Univ. Paris 7)
    • Test d'homogénéité dans un modèle de mélange.  Florent Autin (Univ. de Provence) et Christophe Pouet (Univ. de Provence)
    • Tests non paramétriques d'adéquation pour des modèles de régression en présence de censure.  Olivier Lopez (ENSAI Bruz)