| Accueil | Participants | Inscription | Programme | Accès | Documents | Contact |
|
Pour faire figurer un site web ou mettre un document à disposition sur cette page,
envoyez nous un email |
Conférence 1 : le calcul parallèle dans le domaine bancaire
| Conférencier : | José Luu |
Natixis |
| Discussant : | Olivier Pironneau |
UPMC |
Résumé
Les instruments financiers optionnels sont vendus et gérés par les banques. Les instruments complexes sont valorisés en utilisant la méthode de Monte-Carlo. La notion d’option sera exposée à l’aide d’un exemple, un aperçu du mode de calcul du prix et de la méthode de gestion est donné, ces points permettant de comprendre la nécessité de la masse de calculs à effectuer en permanence pour la gestion. Les grandes lignes de l’architecture du calculateur parallèle sont exposées, ainsi que son fonctionnement. Un retour d’expérience sur l’architecture et de son exploitation est donné. Un inventaire des évolutions techniques possibles, des tests en cours, des points forts à conserver ouvre la discussion.
Documents consultables:
- http://www.cmi.univ-mrs.fr/~pardoux/enseignement/MC.pdf
- http://cermics.enpc.fr/~bl/PS/SIMULATION-X/poly-monte-carlo-x.pdf
- http://en.wikipedia.org/wiki/Local_volatility
- http://www.arbitragis-research.com/cuda-in-computational-finance/monteCarlo.pdf
© SMAI HPC : Version 6 avril 2011